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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/970| Optimización de portafolio bajo el criterio de rendimiento monótono en el espacio y tiempo | |
| TATIANA TORRES PALACIOS | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial | |
| Optimización | |
| La optimización de portafolios de un inversionista racional es uno de los problemas de mayor interés en el área de las finanzas. En este campo interesa diseñar estrategias de inversión para maximizar la rentabilidad de un inversionista, mitigando el riesgo. El problema general que se está abordando es como realizar la optimización del portafolio considerando las preferencias del inversionista. Esto último es un factor muy importante que se debe considerar para desarrollar la estrategia de inversión, ya que dependiendo de estas, como por ejemplo ser conservador o arriesgado, o preferencias hacia acciones de cierto tipo de empresas, se podría diseñar una estrategia que sea más apropiada. Con esto en mente, se presenta inicialmente un estudio del problema clásico planteado por Merton donde se maximiza una función de utilidad específica por medio de programación dinámica. Dado que el desarrollo de Merton no es suficiente desde el punto de vista financiero, se introduce otra perspectiva. Esta consiste en construir la función de utilidad, con base en el criterio de rendimiento directo, el cual tiene en cuenta la información del mercado y del inversionista. Posteriormente, se construye la estrategia de inversión que pueda optimizar el portafolio. | |
| 05-09-2018 | |
| Tesis de maestría | |
| OTRAS | |
| Versión aceptada | |
| acceptedVersion - Versión aceptada | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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