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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/966| UNA APLICACIÓN DEL ÁNALISIS CONVEXO A LA ESTADÍSTICA | |
| FABIAN PEREZ LOPEZ | |
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| FUNCIÓN SUPERCUANTIL | |
| Los supercuantiles son herramientas utiles para modelar y optimizar riesgos y son tan fundamentales para la descripcion de una variable aleatoria como la funcion de distribucion [8]. Tan es as, que se puede recuperar la funcion cuantil correspondiente a traves de la diferenciacion, y son duales a la funcion superesperanza, que son funciones convexas de las cuales se exponen tambien sus propiedades y su relacion con los cuantiles. La gran relevancia de los supercuantiles en el analisis de riesgos deriva de su `coherencia' y `regularidad' (Captulo 2) cuando se considera como una medida del riesgo de una variable aleatoria. Estas propiedades hacen que los supercuantiles sean adecuados como representaciones escalares de una variable aleatoria en la toma de decisiones con aversion al riesgo. En [5] se conjuntan estos conceptos, dando origen la funcion supercuantil y la funcion superesperanza, que son el tema central de este trabajo. El proposito de esta tesis es exponer elementos del Analisis Convexo y mostrar algunas aplicaciones de esta teora a la estadstica, mas concretamente en el ajuste de densidad a un conjunto de datos. La organizacion de este trabajo se expone a continuacion. | |
| 08-02-2018 | |
| Tesis de maestría | |
| OTRAS | |
| Versión aceptada | |
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| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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