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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/942| An optimal investment strategy with maximal risk aversion and its ruin probability | |
| DANIEL HERNANDEZ HERNANDEZ | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial-CompartirIgual | |
| Teoría del Riesgo | |
| In this paper we study an optimal investment problem of an insurer when the company has the opportunity to invest in a risky asset using stochastic control techniques. A closed form solution is given when the risk preferences are exponential as well as an estimate of the ruin probability when the optimal strategy is used. | |
| Springer Verlag | |
| 2008 | |
| Artículo | |
| Inglés | |
| Investigadores | |
| PROBABILIDAD | |
| Versión publicada | |
| publishedVersion - Versión publicada | |
| Aparece en las colecciones: | Probababilidad Y Estadística |
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