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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/846| Estabilidad Numérica para Ecuaciones Diferenciales Estocásticas | |
| Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT) | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial | |
| Ecuaciones Diferenciales Estocásticas | |
| Se estudian los metodos numericos para la solucion de ecuaciones diferenciales estocasticas del tipo de Ito, en especial los de RungeKutta. El interes principal es el de investigar la estabilidad numerica de dichos metodos, para lo cual se cornienza par definir dicho concepto. La primera version es una extension obvia de la A--estabilidad (respecto a una ecuacion de prueba linea0 al caso estocastico, pero resulta ser demasiado restrictiva: la A--estabilidad de un metoda es independiente de la discretizacion del termino de difusion. Par ella se desarrolla un concepto de estabilidad numeric a mas sofisticado, basad a en una ecuacion de prueba no lineal. Se define el concepto de region de estabilidad en forma probabilistica, y se presentan los aspectos computacionales requeridos para el calculo de dichas regiones. | |
| Centro de Investigación en Matemáticas | |
| 22-07-1992 | |
| Reporte | |
| Español | |
| Estudiantes Maestros | |
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | |
| Versión publicada | |
| publishedVersion - Versión publicada | |
| Aparece en las colecciones: | Reportes Técnicos - Matemáticas |
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