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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/542| Cuanticación de Riesgo de Portafolios Multivariados | |
| BEATRIZ VILLA BAHENA | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial | |
| Cuantificación | |
| Cuantificación de Riesgo de Portafolios Multivariados. Resumen En este trabajo se abordará el problema de cuantificar el riesgo a portafolios multivariados de orden n=2 por medio de cotas basadas en cópulas. Esto es debido a que no es posible calcular medidas de riesgo como el VaR y el Déficit Esperado, cuando se desconoce la función de distribución conjunta del vector de portafolios. Para ello se recurre a la herramienta de cópulas, por su utilidad en la medición de dependencia de variables aleatorias, como consecuencia del Teorema de Sklar (1959). En este estudio nos enfocaremos particularmente en la aproximación de las medidas de riesgo Valor en Riesgo y el Déficit Esperado, por lo que primero se estudió este tipo de cotas para el VaR, las cuales son introducidas por Embrechts (1991), y se realizó una generalización de estas cotas para el Déficit Esperado. Posteriormente, motivados por el gran auge del uso de bases de datos que ha llevado al sector financiero a la realización de nuevas metodologías para la cuantificación del riesgo asociadas a la información, se lleva a cabo un estudio de medidas de riesgo condicionales a la información. Considerando los conceptos teóricos de trabajos como, el de los autores Víctor Chernozhukov y Len Umantsev (2000), y So Yeon Chun y Alexander Shapiro (2012), se obtuvieron cotas para el Valor en Riesgo Condicional y el Déficit Esperado Condicional. | |
| 01-08-2016 | |
| Tesis de maestría | |
| ANÁLISIS MULTIVARIANTE | |
| Versión aceptada | |
| acceptedVersion - Versión aceptada | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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| TE 619.pdf | 384 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |