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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/343
La Función de Penalidades de Gerber-Shiu para el Proceso de Riesgo Clásico Perturbado por un Movimiento Browniano | |
Cisneros Arce, Daniela Patricia | |
Acceso Abierto | |
Sin Derechos Reservados | |
Modelo clásico de riesgo, Función de penalidades de Gerber-Shiu. | |
En el presente trabajo nos centramos en el estudio del modelo clásico de perturbado por un movimiento Browniano en el cual el capital de la aseguradora se obtiene a partir de un capital inicial, una prima constante en el tiempo, un proceso que cap | |
CIMAT | |
2012 | |
Tesis de maestría | |
Español | |
Estudiantes | |
MATEMÁTICAS | |
Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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