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La Función de Penalidades de Gerber-Shiu para el Proceso de Riesgo Clásico Perturbado por un Movimiento Browniano
Cisneros Arce, Daniela Patricia
Acceso Abierto
Sin Derechos Reservados
Modelo clásico de riesgo, Función de penalidades de Gerber-Shiu.
En el presente trabajo nos centramos en el estudio del modelo clásico de perturbado por un movimiento Browniano en el cual el capital de la aseguradora se obtiene a partir de un capital inicial, una prima constante en el tiempo, un proceso que cap
CIMAT
2012
Tesis de maestría
Español
Estudiantes
MATEMÁTICAS
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