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Optimización de Portafolios bajo Medidas de Riesgo Distorsionadas
Cahuich Ramírez Luis Daniel
Acceso Abierto
Sin Derechos Reservados
Optimización de portafolios , Medidas de riesgo distorsionadas.
En este trabajo se estudia el problema de optimización de portafolios con restricción de capital y de riesgo, conjuntamente. El modelo de selección sin la restricción de riesgo fue propuesto por He y Zhou(2010). Cabe destacar q
CIMAT
2011
Tesis de maestría
Español
Estudiantes
MATEMÁTICAS
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