Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/266
Optimización de Portafolios bajo Medidas de Riesgo Distorsionadas | |
Cahuich Ramírez Luis Daniel | |
Acceso Abierto | |
Sin Derechos Reservados | |
Optimización de portafolios , Medidas de riesgo distorsionadas. | |
En este trabajo se estudia el problema de optimización de portafolios con restricción de capital y de riesgo, conjuntamente. El modelo de selección sin la restricción de riesgo fue propuesto por He y Zhou(2010). Cabe destacar q | |
CIMAT | |
2011 | |
Tesis de maestría | |
Español | |
Estudiantes | |
MATEMÁTICAS | |
Appears in Collections: | Tesis del CIMAT |
Upload archives
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE 302.pdf | Tesis | 661.49 kB | Adobe PDF | View/Open |