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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/266| Optimización de Portafolios bajo Medidas de Riesgo Distorsionadas | |
| Cahuich Ramírez Luis Daniel | |
| Acceso Abierto | |
| Sin Derechos Reservados | |
| Optimización de portafolios , Medidas de riesgo distorsionadas. | |
| En este trabajo se estudia el problema de optimización de portafolios con restricción de capital y de riesgo, conjuntamente. El modelo de selección sin la restricción de riesgo fue propuesto por He y Zhou(2010). Cabe destacar q | |
| CIMAT | |
| 2011 | |
| Tesis de maestría | |
| Español | |
| Estudiantes | |
| MATEMÁTICAS | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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| TE 302.pdf | Tesis | 661.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |