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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/1092| Aproximaciones débiles de procesos de riesgo con reclamos de cola pesada | |
| JOSE DANIEL MALDONADO NUÑEZ | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial | |
| PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | |
| En este trabajo se aborda el problema de la probabilidad de ruina para un proceso de riesgo de renovación con reclamos con cola de variación regular. Este problema ha sido ampliamente estudiado en el caso que se tiene un horizonte infinito, es decir la probabilidad de que acurra la ruina en algún momento, además bajo el supuesto de que los reclamos llegan de acuerdo a una variable aleatoria Poisson. Los resultados presentados en este trabajo se enfocan en estudiar aproximaciones de la probabilidad de ruina en un horizonte finito, que en general es más complicada de calcular. También se presentan resultados importantes de Teoría de Valores Extremos, los cuales permiten determinar en qué casos es posible aplicar las aproximaciones estudiadas, utilizando bases de datos. Por último se muestran ejemplos en los cuales se aplica a detalle la metodología estudiada. | |
| 01-11-2019 | |
| Tesis de maestría | |
| OTRAS | |
| Versión aceptada | |
| acceptedVersion - Versión aceptada | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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