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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/1091| ESTADÍSTICOS TOPOLÓGICOS EN EL ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAMAS | |
| Jessica Villar | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial | |
| En este trabajo se aborda el problema de optimización de portafolios con estrategias de inversión tipo convergentes, en particular trading a pares. Tales estrategias buscan explotar divergencias (o errores) en el precio de un activo. Esto mediante la compra y venta de un par de activos cointegrados, es decir, activos que presentan similitud en el histórico de sus precios. Se supone además que los errores en los precios asociados a los activos cointegrados están regidos por una cadena de Markov. De aquí surgen dos enfoques: completamente observable, donde la dinámica de la cadena de Markov es conocida por el inversionista; y parcialmente observable, esto es, la cadena se observa a través de un filtro. Para resolver este problema se utilizaron técnicas de control estocástico: a partir de la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) se obtiene la estrategia óptima para luego proponer un candidato a la función de valor del problema de control asociado. Finalmente se verifica que, en efecto, tal candidato coincide con la solución de la ecuación HJB. Para el caso parcialmente observable se resuelve primero el problema de filtros, el cual permite pasar del problema de información parcial a uno equivalente de información completa. | |
| 01-11-2020 | |
| Trabajo de grado, maestría | |
| OTRAS | |
| Versión aceptada | |
| acceptedVersion - Versión aceptada | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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