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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/1008| Análisis del modelo de Lévy de riesgo con cambio de régimen basado en el declive | |
| JAVIER VAZQUEZ CAMACHO | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial | |
| Procesos de Lévy | |
| En teoría de riesgo nos interesa analizar el comportamiento del capital de una compañía aseguradora. Para ello Lundberg en 1903 propuso un proceso de Poisson compuesto con deriva de tasa fija c > 0 con capital inicial u ≥ 0 como modelo. A partir de esta idea, la teoría de riesgo empezó y desde entonces se han implementado nuevos modelos que describen este fenómeno de una manera más efectiva como lo son los procesos de Lévy. En este trabajo damos la definición de los procesos de Lévy junto con varias propiedades que estos cumplen. Con esta información definimos un nuevo proceso, la cual consiste en alternar entre dos procesos de Lévy espectralmente negativos dependiendo de cierto régimen, el cual utilizaremos para modelar el capital de nuestra compañía. Además, damos expresiones explícitas que a una aseguradora le podría importar para la toma de decisiones de su empresa. | |
| 10-06-2019 | |
| Trabajo de grado, maestría | |
| OTRAS | |
| Versión aceptada | |
| acceptedVersion - Versión aceptada | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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