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Buscar por Materia Medidas monetarias de riesgo convexas, valor en riesgo (VaR), valor en riesgo condicionado (CVaR), leyes estables, robustez cualitativa, Teorema de Hampel, robustez comparativa.


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Fecha de publicaciónTítuloTipo de publicación/ Tipo de recursoAutor(es)Fecha de depósito
2012Medidas Monetarias de Riesgo : robustez estadística de CVaR y su cálculo explícito para leyes estables.Tesis de maestríaLopez Tejeda, Reynaldo-