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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/302| Medidas Monetarias de Riesgo : robustez estadística de CVaR y su cálculo explícito para leyes estables. | |
| Lopez Tejeda, Reynaldo | |
| Acceso Abierto | |
| Sin Derechos Reservados | |
| Medidas monetarias de riesgo convexas, valor en riesgo (VaR), valor en riesgo condicionado (CVaR), leyes estables, robustez cualitativa, Teorema de Hampel, robustez comparativa. | |
| En los Acuerdos de Basilea se exponen una serie de medidas regulatorias para el sistema financiero en general. En ellos se establece la función Valor en Riesgo (VaR) como medida de riesgo estándar. Sin embargo, desde la academia | |
| CIMAT | |
| 2012 | |
| Tesis de maestría | |
| Español | |
| Estudiantes | |
| MATEMÁTICAS | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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