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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/271| Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Optimal Control in Finance | |
| Romo Romero, Ricardo | |
| Acceso Abierto | |
| Sin Derechos Reservados | |
| BackwardStochastic Diferential Equations, Stochastic Optimal Control, Finance, Numeric Methods. | |
| En esta tesis se da una introducción a las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas hacia atrás (BSDE), así como la motivación de esta teoría y los primeros teoremas de existencia y unicidad. Además, se | |
| CIMAT | |
| 2012 | |
| Tesis de maestría | |
| English | |
| Estudiantes | |
| MATEMÁTICAS | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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