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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/730| Enfoque del método de Stein para la valuación de CDOs sintéticas | |
| OSCAR RAMSES CECILIO AYALA | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial | |
| Métodos de Stein Riesgo de Creditos | |
| En 1972, Charles Stein, propuso un enfoque totalmente diferente para probar convergencia a la normalidad. Sin embargo, las ideas presentadas en su escrito permitieron trabajar en aproximaciones de otras variables aleatorias con distribuciones distintas a la normal, como la Poisson, la Binomial, etc. Stein se basa en la caracterización de la distribución normal de media cero y varianza s², ésta establece que E[Wf(W)- s²f´(W)] =0 para cualquier función f absolutamente continua. Dada una función h se define la ecuación de Stein, wf(w)-f´(w)=h(w)-E[h(Z)], donde Z~N(0, s²). Al resolver para f se puede obtener una cota para E[h(W)]-E[h(Z)] trabajando solamente con W. En particular si W es una suma de variables aleatorias independientes y h es la función indicadora, coincide con el Teorema del límite central. Además utilizando la transformación de cero sesgo, obtenemos un factor de corrección C para esta aproximación. Damos un enfoque de este método a la valuación de tramos de CDOs (Obligaciones colaterizadas por deuda) sintéticas. Las CDOs sintéticas son derivados de c | |
| 08-02-2018 | |
| Trabajo de grado, maestría | |
| OTRAS | |
| Versión aceptada | |
| acceptedVersion - Versión aceptada | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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