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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/676| ABOUT PRINCIPAL COMPONENTS UNDER SINGULARITY | |
| JOSE ANTONIO DIAZ GARCIA | |
| Acceso Abierto | |
| Atribución-NoComercial | |
| Procesos Estocásticos | |
| In the present work some topics in the context of principal components are studied when the matrix of covariances is singular. In particular, the maximum likelihood estimates of the eigenvalues and the eigenvectors of the sample covariance matrix are obtained. Also, the likelihood ratio statistics for proving the hypothesis of sphericity and the equality of some eigenvalues are found. | |
| Centro de Investigación en Matemáticas AC | |
| 08-09-2005 | |
| Reporte | |
| Inglés | |
| Investigadores | |
| PROCESOS ESTOCÁSTICOS | |
| Versión publicada | |
| publishedVersion - Versión publicada | |
| Aparece en las colecciones: | Reportes Técnicos - Probabilidad y Estadística |
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