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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/464| Nuevas medidas de riesgo, para algunos procesos de Levy espectralmente negativos. | |
| Martinez Hernandez, Israel | |
| Acceso Abierto | |
| Sin Derechos Reservados | |
| Teoría de riesgo, ruina tipo parisino, funciones q-escala, espectralmente negativo, probabilidad de ruina, exponente de Laplace, subordinadores, inversión de transformadas de Laplace, procesos de Lévy. | |
| En este trabajo se estudian nuevas medidas de riesgo que nos permitan calcular la probabilidad de ruina, a saber tipo parisino. Donde el modelo que representará el capital de una compañía aseguradora que percibe ingresos y reconocen | |
| CIMAT | |
| 2013 | |
| Tesis de maestría | |
| Español | |
| Estudiantes | |
| CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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