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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/291| Dividendo Optimo en el Modelo Dual de Riesgo | |
| Martínez Sosa, José Eduardo | |
| Acceso Abierto | |
| Sin Derechos Reservados | |
| El interés actuarial por estudiar el capital de una compañía de seguros hizo del modelo clásico de riesgo una herramienta y objeto de estudio muy importante. Este modelo no sólo funciona en compañías de seguros, sino también en cualquier empresa cuyos gastos sean aleatorios y se considere un ingreso fijo, entre otros supuestos. En este trabajo de tesis se estudia al modelo dual de riesgo, el cual busca modelar el comportamiento del capital en empresas que reconocen un gasto constante y tienen ingresos aleatorios. Los artículos en los cuales se basa este trabajo son Avanzi, Gerber y Shiu (2007) y Avanzi y Gerber (2008).El problema a tratar es plantear una estrategia de pago de dividendos que busque maximizar la ganancia esperada de los accionistas que constituyen el capital de la empresa que se busca modelar. Este análisis se desarrolla considerando que las ganancias se rigen por un proceso Poisson compuesto o por un subordinador, y posteriormente el mismo análisis pero asumiendo una perturbación Browniana.Se proponen dos métodos para la obtención de una estrategia “óptima” de pago de dividendos en los casos cuando conocer explícitamente la función de valor es no posible. El primer método se basa en inversión de Transformadas de Laplace y el segundo se enfoca en la aproximación a la distribución de salto usando mezcla de exponenciales.Con la cartera de herramientas presentadas en este trabajo, se busca plantear problemas de la realidad, tal como satisfacer las necesidades empresariales de los accionistas, y proponer soluciones analíticas que puedan otorgar información para la toma de decisiones oportunas con una herramienta confiable | |
| CIMAT | |
| 2012 | |
| Tesis de maestría | |
| Español | |
| Estudiantes | |
| MATEMÁTICAS | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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| TE 419.pdf | Tesis | 736.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |