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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/211| Representación de medidas de riesgo monetario dinámicas, convexas y consistentes en el tiempo : caso discreto | |
| Salazar Vargas, Juan Antonio | |
| Acceso Abierto | |
| Sin Derechos Reservados | |
| Medidas de riesgo monetario dinámicas / consistencia en el tiempo / representación dual / valor en riesgo promedio dinámico / medida de riesgo entrópico dinámica | |
| Desde hace 60 años, gracias a los trabajos de Harry M. Markowitz sobre selección de portafolios, se vio la necesidad de no sólo preocuparse por el rendimiento de una inversión, sino también el riesgo que ésta con | |
| CIMAT | |
| 2010 | |
| Tesis de maestría | |
| Español | |
| Estudiantes | |
| MATEMÁTICAS | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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