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http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/339| Modelación de Series de Tiempo Multivariadas usando Cópulas Dinámicas | |
| Rivera Ramírez, Francisco Javier | |
| Acceso Abierto | |
| Sin Derechos Reservados | |
| Cópulas Dinámicas, Modelos GARCH, Series de Tiempo | |
| Es habitual que las series de temporales que presentan el fenómeno conocido como heterocedasticidad condicional sean modeladas por medio de procesos GARCH. En la literatura de los modelos GARCH multivariados (MGARCH) se conocen varias clases, tales | |
| CIMAT | |
| 2014 | |
| Tesis de maestría | |
| Español | |
| Estudiantes | |
| MATEMÁTICAS | |
| Aparece en las colecciones: | Tesis del CIMAT |
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